Dans le courrier des lecteurs du New York Times, un jeune investment banker demande qu'on lui vienne en aide. Agé de 30 ans aujourd'hui, il vit depuis la fin de l'adolescence avec la même girl friend. Désormais rassuré sur son emploi, il vient de lui proposer de l'épouser. Et pour appuyer sa demande, il a précisé à sa compagne qu'elle pouvait se sentir flattée, car pour lui le coût d'opportunité du mariage était élevé : en se fixant encore jeune, il renonce de facto à de nombreuses autres occasions. La jeune femme a prétendu que c'était la deuxième chose la moins romantique qu'il lui ait dite de toute leur vie commune. On ignore quelle est la première, mais le banquier est bien embêté et sollicite des conseils pour rattraper le coup.
Un trader lui a suggéré une piste. Pour lui, la proposition de mariage revient en effet à lever une option par anticipation. Si l'investment banker estime devoir le faire, c'est qu'il considère que la valeur nette actualisée de sa copine est fortement positive et que sa variance est faible. Un beau compliment, selon le trader, et qui devrait suffire à la convaincre. On souhaite bon courage aux lawyers pour la garantie de passif.
Jean-Jacques Salomon